量化模型

Omega比率：投资绩效的终极指标？

经典的投资组合理论是建立在均值-方差基础上的，基本的假设是收益率服从正态分布。传统的业绩衡量指标，比如夏普比率，信息比率等，仅使用收益率分布的前两个统计矩，即均值和方差，因此对于衡量收益率不服从正态分布的情况存在缺陷。 为了克服…