量化模型
基于Copula的跨产品风险传导路径分析
本文基于Copula模型，以2008年美国次贷危机与2015年我国股市异常波动作为研究背景，分析了次贷危机时期（前、中、后）国外金融风险传导至我国的跨地域、跨市场路径以及2015年我国股市异常波动时期（前、中、后）的跨市场、跨产品风险传导路径。 …
量化模型
复杂网络视角下国际股市区域特征分析
全球经济一体化使世界各国金融市场紧密融合在一起，形成复杂金融网络，本文旨在宏观把握国际股票网络的拓扑结构与动态演变规律，揭示不同节点国家股票市场间的复杂关系及各国在网络中的地位，为进一步的制定针对性的投资决策与风险防范措施提供一…