量化模型
利用历史模拟法计算投资组合ES实例
我们通常采用ES（Expected Shortfall 期望损失）模型来度量投资组合损失超过VaR损失时所遭受的平均损失程度。 1、ES的通俗介绍详见市场风险测度之ES概述 2、利用正态法计算投资组合ES详见理论与实例 关于VaR的通俗介绍详见市场风险测度之VaR概述…
量化模型
利用正态法计算投资组合ES理论与实例
为更准确地进行市场风险管理，我们通常采用ES（Expected Shortfall 期望损失）模型来度量投资组合损失超过VaR损失时所遭受的平均损失程度。 1、ES的通俗介绍详见市场风险测度之ES概述 2、利用历史模拟法计算投资组合ES详见实例 关于VaR的通俗介绍…
量化模型
市场风险测度之ES概述
VaR（Value at Risk 风险价值）模型回答了 “在一定概率的情形下，金融机构投资组合的价值在未来一定时间内最多可能损失多少”这一问题。 “一定概率”指的是一个0%到100%之间的数值，0%即不可能发生，100%即一定发生，我们常用的有1%、5%（对应置信…