编程技术
R矩阵运算与分解函数列表
与Matlab类似，R同样有一个非常强大的矩阵运算方式。R中常用的矩阵运算函数或运算符总结如下，其中A和B是矩阵（matrix），x和b是向量（vector） 函数或运算符 功能 A * B 矩阵对应项相乘 A %*% B 矩阵相乘 A %o% B 矩阵转置相乘AB’…
量化模型
信息熵的直观解释与问题解决
香农（Claude Shannon）首先将信息熵这一术语引入信息论，他在1971年的论文“能源和信息”（Energy and information）中写道： 我最关心的是该怎么称呼它。 我想称它为“信息”（information），但这个词被过度使用了，所以我决定称它为“不确定性”（un…
量化模型
利用R语言aggregrate函数计算年化波动率
R语言的aggregate函数是数据处理中常用到的函数，功能非常强大，可以按照要求将数据分组聚合，然后对聚合数据进行函数统计操作。用法如下： ## Default S3 method: aggregate(x, ...) ## S3 method for class 'data.frame' aggregate(x, by,…
量化模型
利用有限混合模型与期望最大算法设计金融压力指数
从广义上讲，我们可以将金融市场分为两种状态：牛市和熊市。牛市通常市场平稳且股价向上倾斜。熊市通常市场低迷且股价更具波动性。通常情况下，在任何一个特定的时刻，我们只能猜测目前市场所处的状态，无法真正确认到底是熊市还是牛市。本文中，…