量化模型
市场风险测度之RNIV概述（二）
RNIV简述详见市场风险测度之RNIV概述（一） 本文我们将通过多个实例解释VaR模型未能覆盖到的风险，即RNIV。 RNIV实例 (一) 历史模拟 利用历史模拟法生成利率情景是最常用的计量利率风险VaR的方法。1天VaR值的历史模拟法将特定区间（例如500天）历…
量化模型
市场风险测度之RNIV概述（一）
VaR（Value at Risk）框架是目前投资组合风险计量的统一标准。该风险量化技术因通俗易懂而广受欢迎。它以价格单位或投资组合价值的百分比测度投资组合中的风险程度。VaR适用于股票、债券、商品、各类衍生品或任何其他具有价格的资产。金融机构大…